今日ohlc 20516 20575 20332 20345 波幅243點,估計中。成交339億都有咁ge波蝠玩, 算ng錯。
昨日沽左212 call 兩張, 價125, 收12500 (結算21200樓下才能袋穩).
鎖倉13張期指(平均價20468),以20452平均價平倉,收10400.
短炒共收42000.
期指現有2張好倉.(ne2張係按錯key的結果, 3按了5,帖641)
call option 持倉數
Qty Cost C/Q
21000 x 2 195 47 - 14800
20400 x 2 376 208 - 16800
20400 x 7 221 208 - 4550
20200 x 2 335 337 + 200
20000 x 14 289 470 +126700
put option 持倉數
20800 x 7 352 520 + 58800.......149550。收市帳面值643400,(昨530300)
今日期指進帳點=12500+10400+42000=64900
總成本258300+204callx221x7+208putx352x7=458850
買賣進帳:105800+64900=170700
實得 643400+170700-458850=355250 ( 昨377800)
香港期權市場, 因散户知識所限, 及期交所推廣資源投教不足,始終難成氣候, 惟望遲些新措施執行,
能改變這一成交疏落, 價差闊這現象. 從而改變散户入市工具的選擇。
(答:為何昨20700水平時只能long了7張208put的原因)
[ 本帖最後由 老何 於 2010-2-18 18:44 編輯 ]