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標題: [原創] FledgeTrade回應：張永安老師(RC, Rickey)對System, Optimize, EasyLanguage的見解 [打印本頁]

作者: fledgetrade 時間: 2011-1-6 14:59 標題: FledgeTrade回應：張永安老師(RC, Rickey)對System, Optimize, EasyLanguage的見解

FledgeTrade回應：張永安老師(RC, Rickey)對System, Optimize, EasyLanguage的見解

謝謝張永安老師(RC, Rickey)的分享：
http://rickeycheung.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=2803120

以下是FledgeTrade對該文章的見解。
FledgeTrade希望藉下文，啟發大家從不同角度思考Manual Trade(人手買賣)和Program Trade(程式買賣)的差異和各自的好處。
我們的理念是：
(1) 方法沒有最好的，只有最適合的。
(2) 思考開通一點，了解多一點，成功便快一點。

老師：請別人代寫system(即Program) 對你是沒有好處…
回應：請別人代寫program有壞處，亦有好處。
壞處包括透露自己的買賣策略和付(有限的)錢。
好處包括(1)省卻大量時間 (2)改善原有策略，提高勝算 (3) 形式化(formalize)您的策略，避免無菱兩可的情況。
FledgeTrade建議trader學習program，既不透露自己的策略，亦不用長期依賴programmer

老師：人手backtest一樣便可以，不需用computer language(即Program)來練習…
回應：
人手backtest速度：做十年backtest(未計資料整理)，不眠不休至少48小時。如要改變參數值（如設定止賺位或止蝕位），便要從新測試，時間倍增。
程式backtest速度：數分鐘便可，還有清晰報告
人手backtest準確性：難保證
程式backtest準確性：非常準確
人手backtest可否訓練思考（邏輯）嗎？可以
程式backtest可否訓練思考（邏輯）嗎？絕對可以
人手backtest可否創新理念（進步）嗎？可以
程式backtest可否創新理念（進步）嗎？絕對可以

老師：一般沒有programming底子的，於一至兩月時間便可自行學會……。
回應：同意，自行學習是可行的。它可能要花費您幾個月的自學時間，才能掌握少許功能。事實上，大部份用戶只需運用其中20% - 30%的功能。與其瞎子摸象，倒不如報讀相關課程。一般沒有programming底子的人，學習時間可縮短至兩三天。遇到困難，亦可即時發問。一般有programming底子的人，如果報讀相關課程，時間可縮短至一兩天。

老師：我聘請就讀computer science一年級的學生，也只需數天時間便能上手。
回應：由上手到熟手，還有一段路要走。有些現成的程式存在bug（錯誤），大家要當心。

老師：以後看到EasyLanguage specialist的名詞，便可一笑置之，並不是什麼專家(specialist)。
回應：研討會詳述之。

老師：我為什麼不自己學寫? 原因很簡單，因為這是沒用的東西，所以我不學。。。所以我一定不會學寫EasyLanguage program。
回應：老師可以成為國際級number 1的system developer確實出色，華人之光。
Tiger Woods成為世界高爾夫球冠軍後；精益求精，再學習新的揮桿動作。雖然初期成績不太理想，但經一段時間的練習，成績更上一層樓。
方法沒有最好的，只有最適合的。世上沒有事情是“必然”或“一定”的。思考開通一點，了解多一點，成功便快一點。要多“think out of the box”。

老師：真正炒賣的結果一定比optimize後backtest的結果差，這樣optimize又有何用呢?
回應：同意，只做optimization 是不可行的。 Walk Forward Test更重要。 Optimization的真意未必是找出最佳參數。它只是助你找出合理的參數。例如（假設數值）：
用NQ+7，backtest出來的net profit 是US$500k。
用NQ+8，backtest出來的net profit 是US$410k。
用NQ+9，backtest出來的net profit 是US$550k。
用NQ+10，backtest出來的net profit 是US$620k。
用NQ+11，backtest出來的net profit 是US$980k。
用NQ+12，backtest出來的net profit 是US$910k。
用NQ+13，backtest出來的net profit 是US$980k。
用NQ+14，backtest出來的net profit 是US$1030k。
用NQ+15，backtest出來的net profit 是US$990k。
用NQ+16，backtest出來的net profit 是US$930k。
明顯NQ +Double Digit的net profit比NQ+Single Digit的net profit高。
你便可先花精神去思考哪個double digit 較logic，稍後才考慮single digit。
Optimization是輔助，不是最重要的

老師：System和trader用同一strategy和logic，誰的勝出機會大?
回應：只要發揮所長，System(即Program)和trader(指人手買賣)均可成功，條條大路通羅馬。
System 可以是贏家，也可以輸家。同樣道理，trader可以是贏家，也可以輸家。
我再強調，方法沒有最好的，只有最適合的。老師在人手買賣的範疇發揮出色；system trade就仍有發揮空間。你又在哪個範疇表現較好呢?

老師：有同學說：「system可以auto-trade，我可以早點睡。」(這不是用system的理由(reason)，只是自己偷懶的藉口(excuse)。) 睡遲一點沒關係，我也頂了十多年。
回應：睏倦(Sleepy)的時候，容易做錯決定，大家要小心啊。如果健康和trade可同時兼顧便更好了。Auto trade只是system的一小項功能，你還可以寫自己的log和indicator。當訊號出現，你可以選擇manual trade 或 auto trade。

老師：市場萬變，不是system可以捕捉的。
回應：市場萬變，trader 又如何捕捉呢？其實system 和trader均可靈活變通。

老師：我有位朋友用了一百萬美元，花了一年的時間，請多位專業人士幫他編寫一個有活力的system，好讓system替他賺錢，自己不用看市，但最終都是不成功。這也是一個很好的例證。
回應：老師的朋友用了一百萬美元編寫程式，實在浪費。程式編寫不是想像中貴。況且，trading成功與否，取決於策略的好壞，而不是人手trade還是程式trade。

老師：成功還是靠自己努力地練習，不能依靠system或programming。請記得，不然只會後悔一生，徒勞無功。
回應：同意，成功還是靠自己努力地練習。人手trade和程式trade各有長處和缺點。再強調一次：思考開通一點，了解多一點，成功便快一點。不然只會後悔一生，事倍功半。
人手trade比好程式trade最優勝之處是＜隨機應變＞。人手trade最差勁之處也是＜隨機應變＞。

歡迎賜教，謝謝！

老師可以成為世界number 1確實出色，華人之光。如有冒犯，請多多包涵。FledgeTrade只想大家從不同角度思考一下。謝謝老師的教導。

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[ 本帖最後由 fledgetrade 於 2011-1-6 15:01 編輯 ]

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